Framework - Quantdemy

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Primeros pasos

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Contenido del Curso

Sección 1: Presentación del Curso y del Framework

1.1 – Presentación y Esquema del Curso

1.2 – ¡Únete a la comunidad privada de Quantdemy!

Sección 2: Los fundamentos del Framework que vamos a construir

2.1 – Entendiendo el Trading por Eventos

2.2 – Los 5 Eventos Fundamentales del Framework

2.3 – Los módulos del Framework – Parte 1

2.4 – Los módulos del Framework – Parte 2

Sección 3: Creación del entorno de Trading Algorítmico con Python y MetaTrader 5

3.1 – Instalación de Anaconda

3.2 Creación del entorno virtual de Python mediante Conda

3.3 – Instalación y configuración de Visual Studio Code (VSCode)

3.4 – Instalación unificada de dependencias mediante requirements.txt

3.5 – Instalación de la plataforma MetaTrader 5

3.6 – Cómo crear una cuenta DEMO pese a la restricción de la CNMV (solo para España)

Sección 4: Módulo Platform Connector

4.1 – Presentación del Módulo Platform Connector

4.2 – Exploración de los métodos de la API MT5 para el Platform Connector

4.4 – Creación de la clase PlatformConnector e investigación del __init__ de MT5

4.5 – Creación del fichero .env para guardar las credenciales de conexión a MT5

4.6 – Cómo solucionar el IPC Error si te aparece en el futuro

4.7 – Carga de credenciales e inicialización de MetaTrader 5 + Solución del IPC Error si te aparece

4.8 – Creación de nuestra Trading App y lanzamiento de MT5 desde Python

4.9 – Creación de una capa de seguridad para cuentas LIVE (Capital Real)

4.10 – Comprobación que el Trading Algorítmico está activado en MetaTrader 5

4.11 – Comprobación y adición de los símbolos al MarketWatch

4.12 – Acceso e impresión de la información de la cuenta

Sección 5: Módulo Data Provider

5.1 – Presentación del Módulo Data Provider

5.2 – Obtención de datos de Mercado – Parte 1: Preparación del método

5.3 – Obtención de datos – Parte 2: Índices de velas y transformación de formato

5.4 – Mapeado de Timeframes a nuestro Dominio

5.5 – Usamos Pandas para terminar el método de obtención de la última vela

5.6 – Creación del método para obtener los datos de las últimas N velas

5.7 – Obtención de los datos del último Tick disponible de un instrumento

5.8 – Detección de actualizaciones en los datos del Mercado

5.9 – Creación de nuestro primer Evento de Dominio: la clase DataEvent

5.10 – La Events Queue: el corazón del Framework

5.11 – Colocación del DataEvent en la Events Queue

5.12 – Creación del Trading Director: el módulo que lo organiza todo

5.13 – Orquestación eficiente del procesado de Eventos

5.14 – Debugging en VSCode: Localizando y solucionando un error (bug)

5.15 – Resumen de todo lo que hemos creado hasta ahora

Sección 6: Módulo Signal Generator

6.1 – Presentación del Módulo Signal Generator

6.2 – Creación del Signal Event

6.3 – Creación de la interfaz ISignalGenerator con su Protocolo

6.4 – Gestión de los imports relativos en Python para Interfaces

6.5 – Exploración detallada del método super() en la herencia de clases

6.6 – Diseño de la lógica de entrada – Parte 1: Obteniendo datos

6.7 – Diseño de la lógica de entrada – Parte 2: Optimizando la ejecución de cálculos

6.8 – Diseño de la lógica de entrada – Parte 3: Evaluando si existe una señal MAC

6.9 – Integración del SignalEvent en la Events Queue

6.10 – Incorporación del Signal Generator al Trading Director

6.11 – Implementación y ejecución del Signal Generator en la Trading App

6.12 – Aclaración de un detalle sobre la clase anterior

Sección 7: Módulo Position Sizer

7.1 – Presentación del Módulo Position Sizer

7.2 – Creación del Sizing Event

7.3 – Creación de la interfaz IPositionSizer

7.4 – Mejora de la interfaz IPositionSizer

7.5 – Creación del Min Size Position Sizer

7.6 – Creación del Fixed Size Position Sizer y de las primeras Properties

7.7 – Creación del Risk Percentage Sizing – Parte 1: Información del símbolo

7.8 – Creación del Risk Percentage Sizing – Parte 2: Obtención del precio de entrada

7.9 – Creación del Risk Percentage Sizing – Parte 3: Obtención de valores de cálculo

7.10 – Creación del Risk Percentage Sizing – Parte 4: Cálculo del volumen

7.11 – BONUS: Tick Value, Tick Size y Contract Size – Explicación detallada

7.12 – Clase Utils: Conversión de una divisa a otra mediante métodos estáticos

7.13 – Clase Utils: Hacemos efectiva la conversión de divisas

7.14 – Corrección de un error futuro

7.15 – Creación del Risk Percentage Sizing – Parte 4: Finalización del método

7.16 – Creación del Sizing Event y colocación en la Events Queue

7.17 – Orquestación de las llamadas de los Position Sizers – Parte 1

7.18 – Orquestación de las llamadas de Position Sizers – Parte 2

7.19 – Aplicación del control de seguridad al volumen del Position Sizer

7.20 – Incorporación del Position Sizer al Trading Director

7.21 – Configuración y prueba del Position Sizer en la Trading App

Sección 8: Módulo Global Portfolio

8.1 – Presentación del Módulo Portfolio

8.2 – Obtención de las posiciones de la cuenta filtradas por estrategia

8.3 – Obtención de las posiciones abiertas según el instrumento financiero

8.4 – Incorporación del Portfolio a la Trading App y aplicación del Magic Number

8.5 – Actualización de la estrategia MAC usando el Módulo del Portfolio

Sección 9: Módulo Risk Manager

9.1 – Presentación del Módulo Risk Manager

9.2 – Creación del Order Event

9.3 – Creación de la interfaz IRiskManager

9.4 – Creación del Max Leverage Risk Manager

9.5 – BONUS: Explicación en profundidad del Apalancamiento en el Trading con Margen Lección de demostración

9.6 – Cálculo del Leverage Factor

9.7 – Verificación del cumplimiento del Leverage Factor para la nueva posición

9.8 – Creación del servicio del Risk Manager

9.9 – Implementación del método principal del Risk Manager

9.10 – Colocación del Order Event en la Events Queue

9.11 – Cálculo del valor de una posición en la divisa de la cuenta – Parte 1

9.12 – Cálculo del valor de una posición en la divisa de la cuenta – Parte 2

9.13 – Finalización del método principal del Risk Manager

9.14 – Incorporación del Risk Manager al Trading Director

9.15 – Configuración y prueba del Risk Manager en la Trading App

Sección 10: Módulo Order Executor

10.1 – Presentación del Módulo Order Executor

10.2 – Creación de la clase Execution Event

10.3 – Explicación del funcionamiento de Orders, Deals y Posiciones en MetaTrader 5

10.4 – Creación del Módulo Order Executor

10.5 – Creación del método para ejecutar Market Orders en MetaTrader 5

10.6 – Nota importante sobre el Filling Type de las órdenes y los Brokers

10.7 – Creación de la Trade Request para Market Orders

10.8 – NOTA: Modificación del trade request para órdenes en cuenta DEMO de MetaQuotes

10.9 – Ejecución de nuestra primera Market Order en MetaTrader 5 desde Python

10.10 – Verificación del resultado de la ejecución de la Market Order

10.11 – NOTA: Variación IMPORTANTE para la operativa en REAL

10.12 – Construcción del Execution Event – Parte 1: Estructura del evento

10.13 – Construcción del Execution Event – Parte 2: obtención del Deal Info

10.14 – Creación del método para enviar Pending Orders en MetaTrader 5

10.15 – Creación de la clase del Placed Pending Order Event

10.16 – Creación del método para Cerrar Posiciones por Ticket

10.17 – Creación del método para cerrar todos los Longs o los Shorts

10.18 – Creación del método para cancelar órdenes pendientes

10.19 – Incorporación del Order Executor al Trading Director

10.20 – Configuración del Order Executor en la Trading App

10.21 – Prueba del módulo Order Executor en la Terminal MetaTrader 5

Sección 11: Actualización de la Estrategia MAC

11.1 – Actualización y prueba de la estrategia Moving Average Crossover

Sección 12: Módulo Telegram Notifications

12.1 – Presentación del Módulo Telegram Notifications

12.2 – Creación de un Bot de Telegram

12.3 – Obtención del Chat ID de Telegram

12.4 – Inversión e inyección de dependencias

12.5 – Creación de la estructura del módulo de notificationes

12.6 – Finalización del módulo de notificationes con AsyncIO

12.7 – Notificaciones a grupos y reformulación de mensajes

12.8 – Envío de Órdenes Pendientes y recepción de notificaciones

Sección 13: Refactoring del Signal Generator

13.1 – Explicación del Refactoring del Signal Generator

13.2 – Refactoring de la interfaz ISignalGenerator

13.3 – Creación de las Properties para el Signal Generator

13.4 – Refactoring de la Clase SignalMACrossover

13.5 – Creación del Servicio para el Signal Generator

13.6 – Configuración del Signal Generator en la Trading App y prueba final

Sección 14: Finalización del Framework

14.1 – Conversión del dateprint a un método estático global de la clase Utils

14.2 – Gestión de Eventos None & Unknown en el Trading Director

14.3 – Corregimos un mensaje en la colocación de Órdenes Pendientes

Sección 15: BONUS - Despliegue en AWS + Estrategia Mean Reversion

15.1 – Presentación del Despliegue del Framework en AWS

15.2 – Creación de un VPS en AWS mediante Elastic Compute Cloud (EC2)

15.3 – Configurando el VPS para Trading Algorítmico

15.4 – Explicacion de la estrategia y la fórmula para el RSI que ejecutaremos en AWS

15.5 – Cálculo del RSI con NumPy

15.6 – Implementación de la lógica de entrada (y corrección de un pequeño error)

15.7 – Creación de instancias t2.micro y t2.small para comparar rendimientos

15.8 – Especificación de versiones de dependencias

15.9 – Ejecución de la estrategia RSI y optimización de MT5 para el cloud

15.10 – Optimización de rendimiento de EC2 y explicación de los créditos de CPU

15.11 – Estrategia de Recuperación de Desastres (Disaster Recovery) para EC2

15.12 – ¿Cómo recuperar una instancia EC2 a partir de una AMI?

Sección 17: BONUS: Mejores prácticas en desarrollo de estrategias de trading

17.1 – Mejores prácticas de software para desarrollo de estrategias de trading

Sección 18: Zona de Descargas

18.1 – Descarga aquí todo el código del Curso

Sección 19: Clausura del Curso

19.1 – ¡Felicidades por terminar el Curso!