¡Bienvenido/a al Blog de Quantdemy! En este espacio podras encontrar artículos para ampliar tus conocimientos sobre trading cuantitativo, programacion, finanzas y hasta un poco de historia.
Descubre como diseñar una infraestructura de trading algoritmico profesional y cuales son sus modulos principales. Ser capaz de contar con un framework operativo robusto es clave para el trading sistematico.
Leer articulo →
En este articulo hablaremos del concepto de returns drift en forex y como gestionar el alpha decay de nuestras estrategias de trading mediante el test de Kolmogorov-Smirnov y el analisis de regimenes de mercado.
Leer articulo →
En este articulo explicamos como cuantificar la incertidumbre de un backtest usando Non-Parametric Bootstrapping, con codigo Python y ejemplos practicos para evaluar la robustez de tus estrategias de trading.
Leer articulo →
En este articulo exploramos 7 maneras de calcular la volatilidad de un activo financiero con Python: desviacion estandar, ATR, Parkinson, CMO, Garman-Klass, CCHV y Yang Zhang.
Leer articulo →
Aprende como operar en MetaTrader 5 desde Python. Veremos como ejecutar operaciones, enviar ordenes a mercado, ordenes pendientes, cancelarlas y cerrar todas las posiciones abiertas.
Leer articulo →
En este articulo aprenderas a obtener los precios de MetaTrader 5 desde Python, tanto en formato OHLC como en resolucion de tick, usando la API oficial de MT5.
Leer articulo →
Aprende como conectar Python y MT5 (MetaTrader 5) facilmente con esta guia detallada paso a paso. Veremos como obtener los datos del terminal, de la cuenta y de los simbolos disponibles.
Leer articulo →
Guia definitiva sobre el metodo Walk Forward para trading algoritmico. Aprende como optimizar estrategias reduciendo el overfitting con la metodologia de Robert Pardo, con ejemplos de sistemas Anchored y Unanchored.
Leer articulo →
Descubre que es Bretton Woods, sus objetivos, protagonistas y como la conferencia de 1944 establecio el sistema monetario internacional que moldea la economia global hasta hoy.
Leer articulo →
Aprende como validar un backtest separando correctamente los datos en periodos IS y OOS (in-sample y out-of-sample) para garantizar la robustez de tus estrategias de trading algoritmico.
Leer articulo →
La Tulipomania es uno de los primeros ejemplos de burbuja especulativa en la historia financiera. Descubre que ocurrio en la Holanda del siglo XVII y que lecciones podemos extraer para la inversion actual.
Leer articulo →
Guia practica sobre como limpiar datos historicos para hacer backtesting correctamente: calidad de datos, NaN, zonas horarias, spikes, jerarquia OHLC y comparativa de fuentes.
Leer articulo →
Descubre la fascinante historia de la Bolsa de Valores desde la Antiguedad hasta la Edad Moderna: sus origenes en Grecia, Roma, los mercados medievales y el surgimiento de Wall Street.
Leer articulo →
Aprende como programar en MQL4 desde Visual Studio Code con esta guia paso a paso: localizar la carpeta MQL4, apuntar a VSCode, instalar extensiones de sintaxis y compilacion.
Leer articulo →
Descubre las 5 principales razones por las que todo trader deberia aprender a programar: ahorro de tiempo, crear tus propias herramientas, independencia de terceros, proteger tu propiedad intelectual y automatizar estrategias.
Leer articulo →No se encontraron artículos para tu búsqueda.