Artículos sobre Backtesting en Quantdemy.
En este articulo hablaremos del concepto de returns drift en forex y como gestionar el alpha decay de nuestras estrategias de trading mediante el test de Kolmogorov-Smirnov y el analisis de regimenes de mercado.
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En este articulo explicamos como cuantificar la incertidumbre de un backtest usando Non-Parametric Bootstrapping, con codigo Python y ejemplos practicos para evaluar la robustez de tus estrategias de trading.
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Guia definitiva sobre el metodo Walk Forward para trading algoritmico. Aprende como optimizar estrategias reduciendo el overfitting con la metodologia de Robert Pardo, con ejemplos de sistemas Anchored y Unanchored.
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Aprende como validar un backtest separando correctamente los datos en periodos IS y OOS (in-sample y out-of-sample) para garantizar la robustez de tus estrategias de trading algoritmico.
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Guia practica sobre como limpiar datos historicos para hacer backtesting correctamente: calidad de datos, NaN, zonas horarias, spikes, jerarquia OHLC y comparativa de fuentes.
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